INVESTBANK、Alteryxで規制レポーティングとリスク管理を自動化

INVESTBANKにおいて、リスク管理はコンプライアンス、財務の健全性、業績を維持する中核であり、規制報告、エクスポージャー分類、正確な引当管理を担っています。

規制要件の高度化に伴い、リスクチームは岐路に立たされました。手作業で断片化されたプロセスに依存し続けるのか、それともリスクデータの準備・統制・提供のあり方を抜本的に見直すのかという選択です。

ヨルダン中央銀行（CBJ）の新たな規制と、精度および透明性に対する期待の高まりを受け、INVESTBANKは変革を選択しました。チームはAlteryxを活用してレポーティングを近代化し、銀行全体におけるリスクデータの流れを再構築しました。

スピード、精度、統制へのニーズの高まり

リスク管理チームは、エクスポージャー分類、引当金計算、46件の必須規制報告を含む、新たなCBJ規制の導入を担当しました。同時に、チームは予想信用損失（ECL）、引当金、変動、未収利息、リスク指標に関するダッシュボードを通じて、より広範な可視性を必要としていました。

データの複雑さが、この課題を一層困難にしていました。コアバンキングデータは複数のシステムに分散しており、レポーティングはExcelとSQLスクリプトに大きく依存していました。照合作業は手作業で行われ、各工程でエラーのリスクが高まっていました。「手作業のワークフローへの依存が、運用リスクの高まりにつながっていました」と、INVESTBANK リスク部エグゼクティブマネージャーのLilian Cattan氏は述べています。

Alteryxによるリスクインテリジェンスの自動化

複数のツールを評価した結果、INVESTBANKは、大量の構造化および非構造化データの処理、複雑なルールの自動化、そしてコーディングやITに依存しない業務部門での活用を可能にする点を評価し、Alteryxを選択しました。

Neogenesis Technical Solutionsと緊密に連携しながら、チームは概念実証を立ち上げ、迅速に本番環境へと展開しました。わずか8週間で、複数のデータソースを標準化・統合し、分類ロジックを適用し、再現性のある規制レポートを生成するダイナミックなワークフローを構築しました。

「Alteryxは、高度に手作業かつ断片化されたプロセスを効率的で信頼性の高い規制レポーティング、およびリスク分析の基盤へと変革するのに貢献しました」とCattan氏は述べています。

自動化にとどまらず、この新たなアプローチにより、リスク・財務・ITの連携が改善されました。アクセス権を制御したワークフローの公開により、バージョン管理と監査対応が容易になり、共有分析環境によってチーム間の一貫性が向上しました。

レポーティングの迅速化、リスク低減、コンプライアンス強化

Alteryxの導入により、INVESTBANKは46件すべてのCBJ規制レポートを自動化し、顧客データの変化に応じて動的に更新されるエンドツーエンドの引当エンジンを構築しました。

レポート作成時間は90％短縮され、エラーは減少し、部門間の連携も改善されました。「私たちは、受動的で手作業中心の処理から、能動的なデータドリブンの意思決定へと移行しました」とCattan氏は述べています。

かつて数日かかっていた作業が、今では数時間で完了するようになりました。チームはデータ収集に費やす時間を減らし、結果の分析やリスク戦略の高度化に、より多くの時間を充てられるようになりました。

その効果は効率性にとどまらず、手戻りの削減、運用リスクの低減、規制遵守の強化へと広がりました。

次のステップ：自動化と分析のスケール拡大

INVESTBANKは現在、Alteryxの活用をリスク領域にとどまらず、財務、クレジットカード、オペレーションへと拡大しています。チームは現在、Alteryx Serverを活用したより広範な自動化とガバナンスの実現に加え、将来的なAI、予測分析、シナリオモデリングのユースケースを支えるデータ準備および特徴量エンジニアリング基盤としてAlteryxを活用する方法についても検討を進めています。